(untitled) (Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, 2022)
O presente trabalho busca investigar como variáveis de mood missattribution afetam o retorno no mercado de capitais brasileiro. Neste caso, seguindo estudos anteriores realizados em outros países, foi analisado se a temperatura e nível de precipitações são capazes de afetar os retornos da Bolsa de Valores brasileira, controlando para possíveis efeitos de calendário, como o efeito janeiro e o efeito segunda-feira. Por meio de modelos de regressão linear múltipla e utilizando erros-padrão robustos, os resultados apontam que para o período analisado no Brasil não existem evidências de que as variáveis de clima possam afetar os retornos do mercado de ações.